Il nome Cavaglia sembra doversi collegare a cavalli, postazione di cavalli. Secondo una suggestiva leggenda Cavaglia era la postazione della cavalleria della leggendaria regina che avrebbe dato il nome al Castel Regina.
Nel ‘300 Cavaglia con Gerosa faceva parte del Comune e Parrocchia di Brembilla. Dal 1442 e fino al 1779, sempre aggregata a Gerosa e insieme a Gaiazzo, Pasabona, Cadelfoglia e altre frazioni, rimane staccata da Brembilla.
Rientra a far parte del Comune di Brembilla appunto dal 1779.

Scale, ballatoi, 'lobbie'...fiori a Cavaglia

A Cavaglia, dove termina la strada carrozzabile, l’escursionista può sostare l’auto e avviarsi per mulattiere e sentieri verso le sovrastanti montagne ed affrontare eventualmente anche una bel sentiero attrezzato che porta alla vetta del Corno da un versante all'apparenza impercorribile anche dai più esperti. Le mete da raggiungere sono il Corno, mt. 1200 (Còren), che giganteggiasopra Cavaglia, la Corna Scamoscera, mt.1343, il Pizzo Cerro, mt. 1285, Il Castel Regina, mt.1454, il Foldone, mt. 1502 e più in là il Sornadello, mt. 1580.
L’attuale chiesetta di Cavaglia fu costruita nel 1904 sul luogo dove prima sorgeva dal 1858 una piccola cappelletta. Dedicata alla Madonna de “La Salette” già dal 1858 dagli emigranti di Cavaglia di ritorno da Grenoble in Francia, dove la Madonna apparve appunto in quel periodo a “La Salette”. Viene festeggiata due volte l’anno, l’ultima domenica di gennaio e il 15 agosto.

Altre contrade degne di menzione sono:
- Ruderi di Camerata, un rustico casale risalente probabilmente al ‘500;
- Forcella Busi, piccolo nucleo di case che appare lontano e quasi nascosto. Raggiungibile solo a piedi per mulattiera in 10’. Il caseggiato presenta aspetti interessanti e incontaminati dell’architettura contadina: lobbie in legno e ballatoi.
- Grumello, piccola ma graziosa contrada, denominata nell'800 dei carbonai, perché un tempo ben tre delle quattro famiglie svolgevano il suddetto lavoro.
- Passabona, aggrappata alla montagna e in posizione riparata, è situata in un fitto bosco;il caseggiato presenta tracce di architettura medievale con il portale d'ingresso in stile gotico, unico esempio in valle di abitazione precedente alla distruzione del 1443.
- Tesoli, dal dialetto 'Tesoi', lastre rocciose, visibili nel muro di sostegno dell'abitazione. Risale al 1817.